통화 상관 관계 란 무엇입니까?
통화 상관 관계는 한 통화가 다른 통화와 상호 연관되는 정도입니다. 통화 상관 관계는 상관 계수와 동일한 방식으로 -1에서 +1 범위의 숫자 척도로 표시됩니다. 통화 상관 관계에 포함 된 숫자 값은 상관 관계의 정도를 나타냅니다. 각 값은 통계적 & 상관 계수의 계산과 관련된 수학을 통해 생성됩니다. & # 8221;
표면적으로 '통화 상관'이라는 용어는 복잡하고 조금 위협적으로 보일 수 있습니다. 그러나 실제로는 통화 상관 값 자체를 생성하기 위해 뒤에서 사용 된 수학을 제외하고는 상당히 간단합니다.
상관 계수.
통화 상관 관계가 무엇인지 명확하게 이해하기 위해서는 먼저 상관 관계가 무엇인지, 더 구체적으로는 상관 계수가 무엇인지 이해해야합니다. 입니다. 용어 "상관 계수" 두 개의 확률 변수 사이의 상호 의존성에 대한 통계적 척도로 정의됩니다. 상관 계수는 -1과 +1 사이의 척도로 숫자로 표현됩니다. -1은 변수 간의 역 관계를 나타내고 +1은 양의 선형 상관 관계를 나타냅니다. 1) 검색된 2015 년 12 월 13 일 thefreedictionary / correlation + coefficient 통화 및 외환 거래의 경우 상관 관계와 관련된 임의의 변수는 통화 쌍의 개별 시장 가치입니다.
외환 시장에서는 통화가 고립되어 거래되지 않는다는 점에 유의해야합니다. 쌍으로 거래됩니다. 각 쌍의 가치는 그 쌍에 포함 된 두 통화 간의 끊임없이 변화하는 환율에 기반합니다. 2) 2015 년 12 월 14 일 검색 fxcm / forex / what-is-forex / 외환 거래자 또는 투자자가 동시에 여러 통화 쌍을 적극적으로 거래하는 것이 일반적입니다. 이것이 거래 전략이라면 상인이나 투자자는 거래되는 각 통화 쌍에 대한 상관 관계를 알아야합니다. 트레이드 된 쌍 사이의 관계의 정도를 정의하는 기능 통화 상관 관계가 없으면 상인이 포트폴리오를 다변화하려고 할 때 실수로 위험을 증가시킬 가능성이 매우 높습니다.
통화 상관 관계와 관련하여 기억해야 할 가장 중요한 측면 중 하나는 지속적으로 가치가 변하는 것입니다. 통화 쌍 자체의 환율이 변동함에 따라 쌍 사이의 관계가 진화합니다. 오늘 통화 쌍의 상관 관계는 내일 반드시 통화 쌍의 상관 관계 일 필요는 없습니다.
통화 상관 관계의 일정한 변동을 설명하기 위해 다른 시간 프레임 또는 기간을 사용하는 계산이 수행됩니다. 통화 쌍에 대한 상관 관계는 일간, 주간, 월별 또는 연간 단위로 계산되는 동시에 단기간의 시간대를 사용하여 계산할 수 있습니다. 주어진 전략 내에서 상관 관계의 기능에 관해서는 시간 틀에서의 구별이 중요합니다. 예를 들어, 단기간의 일중 거래자는 분 단위로 계산되는 통화 상관 값에 더 많은 관심을 가지지 만 장기 투자자는 더 긴 시간 프레임 상관 관계에 더 많은 관심을 가질 수 있습니다.
측정 규모.
앞서 언급했듯이 통화 상관 관계는 -1과 +1 사이의 범위를 사용하여 표현됩니다. 숫자는 다양한 정도와 특정 유형의 상관 관계를 나타냅니다. 상관 관계의 세 가지 기본 유형이 있습니다 : 양수, 음수 및 중립.
양의 상관 관계는 두 변수 사이의 선형 관계를 나타냅니다. 예를 들어, 통화 쌍 A가 값이 위 또는 아래로 이동하고 통화 쌍 B가 A와 동일한 방향으로 이동하면 상관 관계는 양의 값을 갖습니다. +1의 상관 관계 란 A가 이동을 경험할 때 B도 같은 방향으로 100 % 이동한다는 것을 의미합니다. 일반적으로 +1의 완벽한 상관 관계는 존재하지 않으므로 다양한 정도의 양의 상관 관계는 0과 +1 사이에있는 값으로 나타납니다.
음의 상관 관계는 두 변수 사이의 역 관계를 나타냅니다. 이 경우 통화 쌍 A가 가격 이동을 경험할 때 통화 쌍 B는 반대 방향으로 이동합니다. 값 -1은 완벽한 역관계를 나타내는 데 사용됩니다. 다시 말하지만 대부분의 통화 상관 관계는 100 % 완전하지 않으므로 음의 상관 관계가 -1에서 0 사이의 값으로 표시됩니다.
마지막으로, 0의 상관 관계는 두 변수 사이의 중립적 인 관계를 나타냅니다. 따라서 통화 쌍 A가 가격 변동을 경험할 때 통화 쌍 B는 특정 방식으로 작동하지 않습니다. 완전한 제로 상관 관계는 A와 B 사이의 상관 관계 또는 무작위 관계를 나타내지 않습니다. 0에 가까운 값은 매우 약간 상관 관계가 있다고 간주됩니다. 그러므로 우리가 0에 가깝게 갈수록 규모가 커질수록 상관 관계는 더 가벼워집니다.
통화 상관 테이블.
통화 상관 관계를 정의하고 표현 방법을 정의 했으므로 이제 데이터의 위치를 설명 할 수 있습니다. 통화 상관 관계 데이터는 종종 데이터 테이블, 히트 맵, 분산 점 다이어그램, 막대 그래프 및 스프레드 시트를 사용하여 빠른 참조를 위해 컴파일됩니다.
통화 상관 테이블은 상관 데이터의 유용하고 쉽게 해석 된 표현입니다. 기본적으로 통화 상관 테이블은 지정된 기간 동안 색상 코딩 된 상관 값을 포함하는 데이터 테이블입니다. 가장 일반적으로 검정색은 양의 상관 관계를 나타내고 빨간색은 음의 상관 관계를 나타냅니다. 표 형식에서 대비되는 색을 사용하면 통화 상관 관계와 관련하여 많은 양의 데이터를 빠르고 쉽게 해석 할 수 있습니다.
상관 관계 예제.
외환 통화 쌍과 관련된 가장 오래된 기본 상관 관계 중 하나는 지역 상관 관계입니다. & # 8221; '지역 상관 관계'의 전제는 특정 통화 쌍이 서로 지리적으로 근접한 거리입니다. 기본적으로 두 통화 쌍이 지리적으로 가까워 질수록 두 통화 쌍 간의 긍정적 인 상관 관계가 존재할 확률이 높아집니다.
예를 들어, EUR / USD는 외환 거래에서 많이 거래되는 주요 거래이며, 이는 미국 달러와 비교하여 유로의 강세를 잘 보여줍니다. 덜 인기있는 지역은 미국 달러 (CHF / USD)의 스위스 프랑입니다. 1999 년 1 월부터 2001 년 8 월까지 EUR / USD와 CHF / USD의 일일 긍정적인 상관 관계는 0.95였습니다. 본질적으로, CHF / USD와 EUR / USD는이 기간 동안 매일 락 스텝으로 움직였다. 3) 2015 년 12 월 13 일 검색 arxiv. org/pdf/cond-mat/0303306v1.pdf 상관 관계가 존재했던 광범위한 기간과 결합 된 +/- 95 값은 매우 높은 양의 상관 관계를 보여주는 좋은 예입니다. 적시에 인정된다면, 이 상관 관계는 EUR / USD와 CHF / USD 통화 쌍에 관한 거래 및 투자 전략 개발에 매우 유용했을 것입니다. 과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
측정 가능한 상관 관계 및 통합 된 전략에 대한 검색은 경계를 알지 못합니다. 단기 차익 거래 기회를 찾거나 대규모 투자 포트폴리오를 다변화하기 위해 통화 상관 관계는 상인이나 투자자의 전략에서 필수적인 역할을합니다. 하루가 끝나면 통화 상관 관계는 어떤 통화 쌍이 서로를 보완하는지 결정하는 데 유용한 도구 일 수 있으며 위험 쌍을 헤지하기에 가장 적합한 쌍입니다.
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시장 상관 관계 및 통화 상관 관계.
재무 상관 관계는 서로 다른 두 자산이 서로 어떻게 관련되어 움직이는지를 통계적으로 측정 한 것입니다. 같은 방향으로 움직이는 경향이있는 자산 간에는 긍정적 상관 관계가 존재합니다. 예를 들어, 미국 달러에 대한 캐나다 달러의 가치와 미국 달러로 표시된 원유 가격 간에는 양의 상관 관계가 관찰됩니다. 반대로 일반적으로 반대 방향으로 움직이는 자산 간에는 음의 상관 관계가 존재합니다. 이러한 부정적 상관 관계는 대개 EUR / USD 환율과 USD / CHF 환율간에 존재합니다.
통화 상관 관계는 외환 통화 쌍 포트폴리오의 전반적인 변동성에 영향을 미쳐서 보유 위험과 관련이 있습니다. 따라서 통화 상관 관계를 사용하는 방법을 배우는 것은 심각한 외환 거래자가 이해할 수있는 통화 위험 관리의 핵심 요소입니다. 통화 쌍의 외환 상관 개념을 파악하기 위해 상인은 먼저 시장 상관 관계가 통화 가치에 어떻게 영향을 미치는지 이해해야합니다.
캐나다는 주요 석유 생산국이기 때문에 원유 가격의 변동에 따라 캐나다 통화가 직접적으로 영향을받을 수 있습니다. 원유 가격이 절상된다면, 상품 가격의 상승은 일반적으로 캐나다 달러 가치를 다른 통화로 상승시킬 것입니다. 따라서 캐나다 달러의 상대 가치는 원유 가격과 양의 상관 관계가 있습니다.
반대로, 미국 달러는 세계 시장에서 석유의 순 소비자이기 때문에 석유 가격과 음의 상관 관계가있는 경향이 있습니다. 개별 통화와 원유 가격의 시장 상관 관계 때문에 유가의 상승은 USD / CAD 통화 쌍에 부정적인 영향을 미칩니다.
통화 쌍의 상관 관계는 서로 상대적인 가격이 매겨지고 쌍으로 거래되기 때문에 통화 간 상호 의존성에서 발생합니다. 예를 들어, EUR / GBP 통화 쌍은 EUR / USD와 GBP / USD 환율의 파생입니다. 따라서 EUR / USD와 GBP / USD로 매도 포지션이 길어지면 매도 포지션이 길고 짧은 USD / GBP로 긴 포지션을 취하게되어 서로를 효과적으로 상쇄합니다. 또한 EUR / GBP 환율은 미국 달러 대비 두 구성 요소 쌍의 환율과 상관 관계가 있으며 EUR / USD와 양의 상관 관계가 있고 GBP / USD와 음의 상관 관계가 있습니다.
Forex Pairs Correlation : 양의 상관 관계와 음의 상관 관계.
Forex 통화 쌍은 서로 관련하여 가치가있는 두 개의 국가 화폐로 구성됩니다. 여러 다른 요소들이 금리 차이, 양국 간 무역 수지, 국가가 상품 생산자인지 소비자인지 등 두 나라 통화 간의 가치에 직접적으로 영향을 미친다.
통화 상관 관계는 두 개 이상의 통화 쌍의 환율 수준이 서로 상대적으로 일정한 방향으로 움직이는 경우에 발생합니다. 이는 환율이나 환율 수준이 같은 방향으로 움직이는 경향이 있거나, 환율 수준이 반대 방향으로 움직이는 경향이있을 때 발생하는 양의 상관 관계 일 수 있습니다. 또한, 통화 쌍이 특정 기간 동안 완전히 무작위 적 방향으로 독립적으로 움직이는 경우, 상관 관계의 결여가 발생합니다.
긍정적 인 상관 관계 & # 8211; 두 통화 쌍이 같은 방향으로 움직일 때 & # 8211; 한 쌍이 위로 움직인다면 다른 한 쌍이 위로 움직인다. 예를 들어, EUR / USD와 GBP / USD의 상관 관계는 양의 값입니다. 왜냐하면 미국 달러에 대한 수요가 증가하면 두 통화 쌍의 수준이 감소하기 때문입니다. 반대로 미국 달러에 대한 수요가 감소하면 두 통화 쌍의 수준이 증가하는 경향이 있습니다.
음의 상관 관계 - 음의 상관 관계는 양의 상관 관계의 반대이며, 통화 쌍의 교환 수준은 대개 서로 반대로 움직입니다. 예를 들어, EUR / USD와 USD / JPY 통화 쌍 간에는 음의 상관 관계가 존재합니다. 미국 달러에 대한 수요가 증가 할 때 통화 쌍은 종종 반대 방향으로 움직입니다. USD / JPY는 일반적으로 미국 달러가 쌍의 기본 통화이기 때문에 증가하고 미국 달러는 반대 통화이기 때문에 EUR / USD가 하락합니다. 그 쌍.
세계 경제학의 역동적 인 특성 때문에 외환 상관 쌍의 변화가 발생하고 여러 통화 쌍의 지위가 관련되어있을 때 외환 거래의 위험 관리에 중요한 통화 쌍 간의 상관 관계 계산이 중요합니다. 상관 관계의 변화는 일부 외환 쌍에서 매일 발생할 수 있으며 이는 차례로 장기 상관 관계의 예상자의 정확성에 영향을 줄 수 있습니다. 상관 관계의 변화에 대한 이유 중 하나는 각국의 중앙 은행 통화 정책의 변화, 원유 또는 기타 원자재 가격 변동에 대한 민감성, 정치 경제적 요인 등입니다.
외환 거래에서 계산 상관 관계의 중요성.
모든 외환 거래에는 통화 쌍이 포함되기 때문에 적절한 상관 관리가없는 경우 외환 포트폴리오에 중대한 위험 요소가있을 수 있습니다. 본질적으로, 둘 이상의 통화 쌍으로 포지션을 취하는 외환 거래자는 상관 관계 거래에 효과적으로 참여하고 있습니다.
상관 관계가 두 통화 쌍을 거래하는 위험을 증가시키는 방법의 예로서 거래자가 거래 계획에서 거래 위험 매개 변수 당 계정 잔액의 2 %를 차지하는 상황을 고려하십시오. 거래자가 EUR / USD로 긴 포지션을 취하고 GBP / USD로 동일한 미국 달러 금액으로 또 다른 포지션을 차지하면 두 포지션에서 각각 2 %의 위험을 감수하고있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 실제로 두 통화 쌍은 실제로 긍정적 인 상관 관계가 있으므로 유로화가 미국 달러 대비 약세를 보이면 파운드 스털링 또한 미국 달러 대비 약세를 보이는 경향이 있습니다. 따라서 거래자가 상상하는 전체 위험은 GBP / USD 또는 EUR / USD 중 하나에서 취한 4 % 위험의 대략적인 금액입니다.
반대로 상인이 EUR / USD로 매도 포지션을, GBP / USD로 매도 포지션을 가정하면 각 거래의 고유 한 위험은 두 통화 쌍의 양의 상관 관계로 인해 어느 정도 상쇄되는 경향이 있습니다. 긍정적 인 상관 관계가있는 통화 쌍의 반대 위치를 열면 포트폴리오의 전반적인 위험이 감소하기 때문에 불완전한 헤지가 될 수 있습니다.
Forex 통화 쌍의 상관 관계 계산.
통화 쌍간의 상관 관계는 부정확하며 각국의 경제, 중앙 은행 통화 정책, 정치적 및 사회적 조건의 근원적 인 변화하는 펀더멘털에 달려있다. 통화 상관 관계는 약화되거나 약화되거나 어떤 경우에는 거의 무작위로 나뉘어 질 수 있습니다.
금융 세계에서 상관 관계는 일반적으로 계량화되고 외환 차트에서 +1에서 -1까지 변화하는 척도를 사용하여 표시됩니다.
0 - 상관 관계 없음. 따라서 상관 관계가없는 두 통화 쌍은 두 쌍이 서로 완전히 무작위적이고 독립적 인 방식으로 행동한다는 것을 의미합니다. +1 - 완전히 양의 상관 관계와 같으며 두 통화 쌍이 일반적으로 시간의 100 % 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. -1은 음의 상관 관계와 동일합니다. 즉 두 통화 쌍이 일반적으로 시간의 100 % 반대 방향으로 이동합니다.
설명을 위해 아래에 표시된 통화 상관 관계 테이블은 2016 년 4 월 19 일에 계산되었습니다. 한 시간에서 1 년까지 여러 통화 쌍 간의 상관 관계를 신속하게 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
표를 읽는 법.
위에 나와있는 샘플 통화 상관 관계 테이블의 각 셀은 왼쪽의 세로 열에 표시된 통화 쌍의 환율과 위의 해당 가로 행에 표시된 기간 동안 관찰 된 EUR / USD 환율간에 계산 된 상관 계수를 보여줍니다 탁자. 또한 각 상관 계수는 색으로 구분되며, 빨간색은 통화 쌍과 양의 상관 관계를 나타내고 파란색은 음의 상관 관계를 나타냅니다.
빨간색으로 표시된 양의 상관 관계는 통화 쌍이 같은 방향으로 움직이는 경향이 있음을 의미합니다. 즉, 한 쌍의 환율이 오르면 다른 한 쌍의 환율도 상승합니다. 음의 상관 관계가 파란색으로 표시되면 두 통화 쌍이 반대 방향으로 움직이는 경향이 있음을 의미합니다.
다음 범주는 상관 테이블의 값을 빠르게 해석하는 f}을 제공합니다.
0.0 내지 0.2 & amp; 매우 약한 상관 관계, 움직임은 본질적으로 무작위 0.2 ~ 0.4입니다 - 0.4 ~ 0.7의 약함 또는 약한 상관 관계 0.7 & # 8211; 보통 상관 0.7 ~ 0.9 - 상관 관계가 강함 0.9 ~ 1.0 & # 8211; 매우 강한 상관 관계, 움직임은 서로 관련이 있습니다.
상관 계수 계산 방법.
두 환율에 대한 상관 계수는 일반적으로 다음 수학 공식을 사용하여 계산됩니다.
간단한 상관 관계를 직접 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 일반 컴퓨터 스프레드 시트 프로그램을 사용할 수 있습니다. Excel은 다음과 같이 스프레드 시트의 셀에 입력 할 수있는 상관 함수를 가지고 있습니다.
그런 다음 1 개월, 3 개월 및 6 개월과 같이 테이블 맨 윗줄을 따라 가로로 시간대를 나열 할 수 있습니다. 상관 관계 판독 값의 시간 틀을 변경하면 시간이 지남에 따라 통화 쌍 간의 상관 관계의 차이점과 유사점을보다 포괄적으로 볼 수 있습니다.
다음은 상관 관계 스프레드 시트를 설정할 때 수행 할 수있는 개별 단계입니다.
분석 할 두 통화 쌍의 가격 데이터를 얻습니다. 각 통화 쌍에 대한 레이블이있는 두 개의 열을 만들고 분석 할 기간에 관찰 된 환율로 열을 채 웁니다. 데이터가 입력되면 = CORREL (at 각 열의 하단 수식 상자에 셀 범위를 제공 할 가격 열 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시합니다. 쉼표를 입력하십시오. 다른 통화 쌍과 함께 3 ~ 5 단계를 반복하십시오. = CORREL (A1 : A30, B1 : B30) 여기서 A1 : A30은 첫 번째 통화 쌍에 대한 30 개의 관측치를 포함하는 선택된 범위이고 B1 : B30은 두 번째 통화 쌍에 해당하는 30 개의 관측치를 포함하는 선택된 범위입니다. 수식에 의해 생성 된 수는 두 통화 쌍 간의 상관 관계가됩니다.
외환 거래의 상관 관계 활용.
앞서 언급했듯이, 하나 이상의 통화 쌍을 거래 할 때 외환 거래자는 고의로 또는 모르는 사이에 외환 거래에 관여합니다. 거래 계획에서 외환 상관 전략을 적용하는 한 가지 방법은 상관 관계를 사용하여 위험을 분산시키는 것입니다. 단 하나의 통화 쌍으로 큰 포지션을 취하는 대신 상인은 중립적 인 쌍으로 2 개의 작은 포지션을 취할 수 있기 때문에 전체 위험을 다소 줄이고 모든 계란을 하나의 바구니에 넣지 않을 수 있습니다.
같은 토큰으로 외환 거래자는 거래가 성공하면 잠재적으로 이익을 증가시키면서 강하게 상호 연관된 쌍으로 두 가지 지위를 확립하여 위험을 증가시킬 수 있습니다. forex 거래에서 상관 관계를 사용하면 상거래가보다 효율적이됩니다. 왜냐하면 그들은 부분 헤지를 원한다면 부정적인 상관 관계로 인해 결국 서로를 취소 할 수있는 지위를 유지하는 경향이 있기 때문입니다.
많은 국가에서 운영되는 대기업의 외환 위험을 감독하는 위험 관리자는 외환 위험을 가장 잘 헤쳐 나갈 수있는 방법을 결정하기 위해 외환 차트를 사용합니다. 회사의 다른 해외 사업장에 적용될 때, 그러한 통화 상관 도표는 포워드, 선물 및 옵션 거래를 사용하여 회사의 외환 위험을 가장 잘 상쇄하는 방법을 리스크 관리자에게 보여줄 수 있습니다.
상관 관계가있는 외환 거래 전략.
외환 거래자는 상관 관계를 사용하여 여러 가지 전략을 사용합니다. 그러한 전략 중 하나는 GBP / USD와 EUR / USD와 같이 강하게 상호 연관된 두 가지 통화 쌍을 포함합니다. 이 전략은 15 분 또는 그 이상의 시간 프레임에서 사용됩니다. 외환 거래자는 주요 지원 또는 저항 수준 근처에서 상관 관계 쌍이 상관 관계에서 벗어날 때까지 기다립니다.
두 쌍의 상관 관계가 사라지면 한 쌍은 상당한 반전 후에 다른 한 쌍을 뒤 따르는 경향이 있습니다. 따라서 가능한 거래 전략은 두 쌍 중 하나가 낮은 값을 만들지 못하거나 매도 신호 중 하나가 높은 값을 만들면 매도 신호를 생성하는 것입니다.
다른 거래 전략은 강하게 상호 연관된 통화 쌍을 사용하여 역 분개와 계속 패턴 확인을 포함 할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러화가 전반적으로 강화되고 있다면, EUR / USD는 매도하기 시작해야합니다. 이 시점에서 GBP / USD로 볼 수있는 하락은 달러 하락세를 확인하고 AUD / USD 하락은 달러 하락 움직임을 확인합니다. 위의 전략의 변형은 두 개의 다른 상관 관계가있는 통화 쌍이 대상 통화 쌍에서 관찰 된 역전 또는 계속 패턴을 확인하지 못하면 거래를하지 않는 것입니다.
외환 시장의 거래자는 상관 관계를 사용하여 포트폴리오를 다양화할 수도 있습니다. 예를 들어 GBP / USD 계약 두 건을 구매하는 대신 상인은 GBP / USD 계약과 AUD / USD 계약을 하나씩 구매할 수 있습니다. 불완전한 상관 관계는 위험 노출을 낮추고 한 계약에서 호주 달러가 파운드 스털링으로 대체 됨으로써 상인의 포트폴리오에 다양성을 추가합니다.
외환 시장에서 상관 관계를 사용할 때 내재 된 위험.
2008 년 금융 위기 이후 주요 통화 쌍과 부 통화 쌍의 상관 관계는 일정한 흐름을 보였습니다. 일부 국가의 중앙 은행이 취한 통화 정책의 급격한 변화뿐만 아니라 사회 정치적인 문제는 일부 통화 쌍에 대한 전통적인 상관 관계를 변경하거나 되돌려 놓았습니다.
또한 석유 및 원자재 가격의 최근 하락은 AUD, CAD 및 NZD와 같은 상품 통화와 관련된 특정 통화 쌍에서 이전에 약한 상관 관계를 상당히 강하게 만들었습니다. 최근 forex 시장 전체를 놀라게 한 또 다른 최근 이벤트는 스위스 국립 은행이 2015 년 1 월에 스위스 프랑과의 유로 환율에 따라 자국 통화 강세를 끝내기위한 움직임이었습니다. 이 이벤트는 일부 통화 한 쌍.
외환 시장은 현재 일본과 유로존의 마이너스 기준 금리에 직면 해 있으며 연준이 점차 금리를 인상함에 따라 미국의 경기 회복세는 약할 전망이다. 또한 시장은 유럽 연합 (EU)의 영국 출구 가능성과 원유 및 원자재 시장의 극심한 변동성을 다루고 있습니다.
상관 관계의 급격한 변화는 통화 거래시 상당한 위험을 초래할 수 있지만 갑작스런 변경은 상인의 이익에 사용될 수 있습니다. 강하게 상관 된 통화 쌍의 같은 방향 위치는 이익과 시간 출입 지점을 합성하는 데 사용될 수 있지만 주요 시장 이동의 경우 이익을 높이기 위해 강하게 부정적으로 연관된 통화 쌍에서 반대 위치를 취할 수 있습니다.
근본적으로, 통화 상관 관계를 인식하면 근본적인 분석가인지 기술 분석가인지에 관계없이 더 나은 거래자가 될 수 있습니다. 다양한 통화 쌍이 서로 어떻게 관련되어 있는지, 어떤 쌍이 나란히 움직이는 이유를 이해하면 외환 거래자의 시장 노출에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 통화 쌍 상관 관계를 사용하면 외환 거래자가 다각화, 위험 회피, 위험 감소, 수익성있는 거래 증가 등의 기존 포트폴리오 관리 기법에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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외환 상관 테이블 : 위험을 두 배로 늘리고 있습니까?
정확한 Forex 상관 관계 테이블은 Forex 거래자가 필요로하는 모든 도구입니다. 기술적 인 상인, 근본적인 상인 또는이 둘의 조합 인 경우 문제가되지 않습니다. 통화를 거래하는 경우 위험을 적절히 관리하려면 정확한 Forex 상관 관계 테이블이 필요합니다.
이 기사에서는 필자가 사용하는 상관 관계 테이블을 공유하려고합니다. 나는 또한 당신이 모르는 사이에 위험을 두 배로 늘리는 방법과 그것을 교정하기 위해 할 수있는 일을 설명한다.
Forex 상관 관계가 중요한 이유는 무엇입니까?
Forex 시장은 통화 쌍으로 이루어지기 때문에 각 쌍은 다른 방식과 관련이 있습니다. 일부 통화 쌍은 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 서로 반대 방향으로 이동합니다.
명백하게 말하면, Forex 상관 관계는 중요합니다. 왜냐하면 당신은 동일한 거래 중 두 가지를하고 싶지 않기 때문입니다. 서로 모순되는 두 가지 거래를하고 싶지 않은 것처럼. Forex 상관 관계를 인식하지 못하는 경우 이러한 두 가지 상황이 발생할 수 있습니다. 여기 & nbsp; 예 & # 8230;
EURUSD에서 오랫동안 거래하도록 설정하고 USDUSF에서 부족한 거래 설정을 확인하십시오. 두 가지 거래를 모두 취하면 본질적으로 위험이 두 배가됩니다. 방법? 이 두 통화 쌍은 대부분 음의 상관 관계가 있기 때문입니다. 따라서 EURUSD가 올라간다면 USDCHF가 하락할 가능성이 매우 높습니다.
이 상황에서 자신을 발견하면 두 가지 옵션이 있습니다.
두 거래 중 하나만 취하십시오 각 거래에서 위험을 반으로 줄이십시오.
옵션 2는 가능하지만, 내 의견으로는 논리적이지 않습니다. 두 통화 쌍이 거의 정반대이기 때문에 두 거래는 본질적으로 동일합니다. 왜 두 개의 동일한 거래를 관리합니까? 대개 단순화하고 두 가지 거래 중 하나만 수행하는 것이 가장 좋습니다.
또한 자신과 모순되기를 원하지 않습니다. 같은 예를 사용하면 EURUSD에서 오랫동안 거래하도록 설정하고 동시에 USDCHF에서 오랫동안 거래 설정을 볼 수 있다고 가정 해 보겠습니다.
당신은 무엇을해야합니까?
이러한 설정 중 하나가 실패 할 가능성이 있습니다. 두 통화 쌍이 음의 상관 관계가 있기 때문에 이것을 알 수 있습니다. 이런 상황에 처한 경우 도면 게시판으로 돌아가서 거래 설정을 재평가하는 것이 가장 좋습니다.
Forex 상관 관계의 중요성을 논의 했으므로 상관 관계 테이블을 사용하여 위험을 제어하는 방법을 살펴 보겠습니다.
Forex 상관 관계 테이블이란 무엇입니까?
Forex 상관 관계 테이블은 다양한 통화 쌍 간의 상관 관계를 비교하여 Forex 상인이 쉽게 사용할 수있게합니다. 이를 통해 우리는 두 쌍이 서로 탠덤 또는 반대 방향으로 움직이는지를 신속하게 확인할 수 있습니다.
일렬로 움직이는 두 쌍의 예는 AUDUSD와 NZDUSD입니다. 이것은 그들의 경제가 공통점을 공유하기 때문입니다. 이것은 그들이 핍을 위해 핍을 움직이는 것을 의미하지는 않는다. 그러나이 글을 쓰는 시점에서이 두 가지 통화 쌍은 매일의 시간 프레임에서 85 %의 양의 상관 관계를 갖는다.
위의 예에서 설명한 것처럼 서로 반대 방향으로 움직이는 두 쌍의 예제는 EURUSD와 USDCHF입니다. 현재이 두 통화 쌍은 매일 시간 프레임에서 94 %의 음의 상관 관계가 있습니다.
Forex 상관 관계에 관해서 염두에 두어야 할 한 가지는 시간이 지남에 따라 변화한다는 것입니다. 따라서 AUDUSD와 NZDUSD는 지난 50 일간 매일의 시간 프레임에서 85 %의 양의 상관 관계를 공유했지만 그 상관 관계는 지난 300 일 동안 38 %로 떨어졌습니다.
시간 프레임은 중요합니다.
모든 시간 프레임이 상관 관계가있는 것은 아닙니다. 실제로 두 시간 프레임 간의 상관 관계는 동일한 두 통화 쌍에 대해 반대 일 수 있습니다.
다음은 네 개의 시간 프레임 (50 기간 뒤로 돌아 가기)에 걸쳐 AUDUSD와 NZDUSD 간의 상관 관계를 보여주는 스냅 샷입니다.
보시다시피 상관 관계의 방향과 강도는보고있는 시간 프레임에 크게 달려 있습니다. 물론 나는 매일 거래하는 시간과 Forex 거래 과정의 일부로 가르치는 것에 만 관심이 있습니다.
외환 상관 테이블 사용.
조만간 사용하는 상관 관계 테이블을 공유 하겠지만 먼저이 도구를 사용하는 방법에 대한 몇 가지 기본 단계를 수행하려고합니다. 테이블은 상당히 직선이지만, 이 단계를 통해 신속하게 작업을 수행 할 수 있습니다.
Forex 상관 관계 테이블에서 가장 먼저 알아야 할 것은 상관 관계 강도를 설명하는 가이드가 있다는 것입니다. 이 가이드에 익숙해 져야하고 필요할 경우 자주 참조하십시오. 두 쌍의 상관 관계를 신속하게 측정 할 수 있습니다.
Forex 상관 관계 테이블을 사용할 때 두 번째 (가장 중요한) 단계는 통화 쌍을 선택하는 것입니다. 여기에서 상관 관계 테이블에 표시 할 쌍을 선택합니다.
여기서 사용자 지정 상관 관계 기간을 입력 할 수 있습니다. 기본값은 내가 사용하는 기간 인 50 개의 기간입니다. 이 숫자를 늘리거나 줄이기로 결정했다면 상관 관계의 신뢰성에 악영향을 미칠 수 있다는 것을 알아 두십시오. 나는 내가 거래하는 방식에서 가장 정확한 50 개의 기간을 발견했습니다.
2 단계와 3 단계를 원하는대로 구성한 후 "제출"을 클릭하십시오.
결과.
제출을 클릭 한 후 아래로 스크롤하여 결과를 확인합니다. 페이지를 아래로 스크롤하면 선택한 통화 쌍에 대해 네 가지 시간 프레임이 표시됩니다.
이 글을 쓰는 시점의 일일 상관 관계에 대한 이미지가 있습니다. 양수는 통화 쌍이 양의 상관 관계가있는 것을 의미하고 음수는 음수 상관을 의미합니다. 강한 상관 관계는 80 이상이고 약 / 상관 관계는 60 이하입니다.
더 이상, 여기 있습니다 - 당신이 필요합니다 마지막 Forex 상관 관계 테이블. 나는 그것이 나를 위해 (그리고 앞으로도 계속 될 때) 당신에게 도움이되기를 바랍니다.
공기를 제거하기 위해, 나는이 도구의 개발자 인 ForexTicket과 아무런 관련이 없습니다. 나는 신용이 만기가되는 신용을주고 싶습니다. 그리고 이것은 제가 지금까지 사용해 본 최고의 Forex 상관 분석 도구였습니다.
아직 떠나지 마라.
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